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[其他期刊] Mean–Variance-Liquidity Portfolio Optimization with Reinforcement Learning

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许小禾 发表于 2026-9-13 15:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由许小禾于 2026-9-13 15:14 编辑

期刊：The Journal of Financial Data Science

文献作者：Martin Fjellavli; Carlos Oliveira; Rita Pimentel; Daniel Schiotz

出版日期：2025-4-30

DOI号：10.3905/jfds.2025.1.183

下载链接：https://syndication.highwire.org ... 905/jfds.2025.1.183

文献链接：https://doi.org/10.3905/jfds.2025.1.183

当前文献来源于 With Intelligence LLC。

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