[Elsevier/Sciencedirect] Pricing one-cliquet option under jump diffusion model with stochastic volatility and stochastic intensity

wangyub 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
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期刊:Journal of Computational and Applied Mathematics

文献作者:Huili Liu; Cuixiang Li; Ruizhe Zhang

出版日期:2026-12-

DOI号:10.1016/j.cam.2026.117796

下载链接:https://www.sciencedirect.com/sc ... 377042726004383/pdf

文献链接:https://doi.org/10.1016/j.cam.2026.117796

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T-Mac麦蒂 发表于 半小时前 | 显示全部楼层

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